《投资组合管理》是2005年8月1日上海财经大学出版社出版的一本图书，作者是曹志广，韩其恒。
基本资料
书名：投资组合管理(新世纪高校证券期货专业系列教材)
ISBN:781098312
作者：曹志广/韩其恒
出版社：上海财经大学出版社
定价:20
页数:299
出版日期:2005年8月1日
开本：大32开
包装：平装
内容简介
本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。对于那些渴将所学的理论运用到工作中去的实际工作者，本书也非常适合。
本书详尽地对投资组合管理的基础理论进行了介绍，并且应用MATLAB6.5实现了与投资组合理论及应用有关的大部的金融计算，这使得学生和实际工作者能够将理论应用到实践中去。本书尽量简化了繁琐的数学推导，并将繁重的金融计算尽量通过编写MATLAB函数或文件来实现，这是本书与其他书的最大区别。
本书适用于经济、管理、金融专业及商学院高年级本科生和研究生的教学。
图书目录
总序
前言
第一章 证券组合管理概述
第一节 证券组合的基本概念
一 证券投资的收益和风险
二 证券组合的意义与分类
三 证券组合的管理内容
四 现代证券组合管理的适用范围
五 统计与证券管理的关系
第二节 现代证券组合理论的内容
一 马柯威茨的均值方差模型
二 托宾的收益风险理论
三 夏普的单因素模型
四 夏普、林特纳与莫辛对资本资产定价模型的贡献
五 套利定价理论
复习思考题
第二章 基本的均值方差模型
第一节 证券组合的收佃与方差
一 证券组合的收益
二 证券组合的预期收益
三 单一证券投资风险的度量
四 证券之间的关联性
五 证券组合风险的度量
第二节 证券组合及其可行域
一 不允许卖空时，两种证券的投资组合
二 不允许卖空时，多种证券组合的可行域
第三节 有效边界的确定
一 有效边界的概念
二 不允许卖空时，有效边界的确定
三 允许卖空时，多种风险证券组合的有效边界
四 有效边界的凹性
第四节 效用分析与最优证券组合
一 效用
二 效用函数
三 期望效用函数
四 无差异曲线
五 最优证券组合的选择
第五节 包含无风险借贷的扩展模型
一 无风险证券
二 无风险证券与单个风险证券的组合
三 包容无风险贷出的模型
四 包容无风险借入的模型
复习思考题
第三章 简化的证券组合选择模型
第四章 资本市场均衡模型
第五章 有效市场假说
第六章 债券投资
第七章 股票投资
第八章 衍生证券投资
参考文献