《面板数据分析》是由萧政所著的一部学术作品，由北京大学出版社于2005年9月出版。该书主要探讨了面板数据的基本理论及其在控制未观测到的个体或时间偏差方面的作用，旨在提高估计效率并减少设定误差。萧政是南加州大学的经济学教授，同时也是《经济计量模型、技术与应用》一书的合作作者，以及多部相关领域著作的联合主编。
内容提要
《面板数据分析》是在1986年第一版的基础上修订而成的，新版不仅保留了原有内容，还加入了最新的研究成果。这些新增内容包括贝叶斯方法、广义矩方法下估计量的严格外生性概念，以及面板样本选择模型的成对整理方法等。此外，书中还提供了对离散选择模型的半参数方法的直观解释。
作者简介
萧政，美国南加州大学经济学教授，他在计量经济学领域的贡献得到了广泛认可。他的研究工作涵盖了面板数据、经济计量模型等多个方向，并担任《计量经济学杂志》的主编和会员。萧政教授也是《经济计量模型、技术与应用》一书的合作者，并与其他学者合作编写了《面板模型和受限因变量模型分析》及《非线性统计推断》等重要著作。
前言
萧政教授在2003年冬季访问清华大学期间，赠送了一本名为《面板数据分析》的新版本。这本书被认为是关于面板数据模型最为全面、系统和深入的研究成果之一。尽管此前已有其他类似主题的书籍问世，但萧政教授的第一版并未在中国大陆地区发行过正式的翻译或影印版本。
序言
受北京大学出版社邀请，李子奈教授为《经济学前沿影印丛书》撰写序言。他认为，《面板数据分析》的出版填补了国内现代计量经济学教材的一项空白。
目录（英文）
Preface to the Second Edition
Preface to the First Edition
Charpter 1 Introduction
1.1 Advantages of Panel Data
1.2 Issues Involved in Utilizing Panel Data
1.3 Out of the Monograph
Charpter 2 Analysis of Covariance
2.1 Introduction
2.2 Analysis of Covariance
2.3 An Example
Charpter 3 Simple Regression with Variable Intercepts
3.1 Introduce
3.2 Fixed-Effects Models:Least-Squares Dummy-Variable
3.3 Random-Effects Models:Estimation of Varinace-Components Models
3.4 Fixed Effects or Random Effects
3.5 Tests for Misspecification
3.6 Model with Specific Variables and Both Individual-and 时间Specific Effects
3.7 Heteroscedasticity
3.8 Models with Serially Correlated Errors
3.9 Models with Arbitrary Error Structure -Chamberlain π Aprroach
Charpter 4 Dynamic Models with Variable Intercepts
4.1 Introduce
4.2 The Covariance Estimator
4.3 Random-Effects Models
4.4 An Example
4.5 Fixed-Effects Models
4.6 Estimation of Dynamic Models with Arbitary Correlations in the Residuals
4.7 Fixed-Effects Vector Autoregressive Models
Charpter 5 Simultaneous-Equations Models
Charpter 6 Varible-Coefficient Models
Charpter 7 Discrete Data
Charpter 8 Truncated and Censored Data
Charpter 9 Incomplete Panel Data
Charpter 10 Miscellaneous Topics
Charpter 11 A Summary View
参考资料
书目详细信息 : 面板数据分析.书目详细信息 : 面板数据分析.2024-09-10
面板数据分析.豆瓣读书.2024-09-10
面板数据分析（第三版）.读书.2024-09-10